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Tipo: Artigo de Periódico
Data do documento: 2014
Autor(es): CARVALHO, André Cutrim
CARVALHO, David Ferreira
Afiliação do(s) Autor(es): UFPA - Universidade Federal do Pará
Título: Credit rationing and high interest rates: an application of structural vector autoregression and vector error-correction models
Título(s) alternativo(s): Racionamento de crédito e taxas de juros elevadas: uma aplicação de modelos de vetores auto-regressivos estrutural e vetores de correção de erros
Citar como: CARVALHO, André Cutrim; CARVALHO, David Ferreira. Credit rationing and high interest rates: an application of structural vector autoregression and vector error-correction models. Revista de Finanças Aplicadas, online, v. 1, n. 1, p.1-54, 2014. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/15054. Acesso em:.
Resumo: É analisado o comportamento da política monetária de racionamento do crédito no Brasil, principalmente, o desempenho da oferta de crédito bancário privado diante das oscilações na taxa de inadimplência e da taxa de juros.
Abstract: This article analyzes the behavior of monetary policy credit rationing in Brazil, mainly the performance of the supply of private bank loans due to the oscillations in the default rate and borrowing base interest rate.
Palavras-chave: Racionamento de crédito
Créditos bancários privados
Vetores auto-regressivos
Credit rationing
Private bank loans
Vector auto regres sion
Título do Periódico: Revista de Finanças Aplicadas
ISSN: 2176-8854
País: Brasil
Instituição: Universidade de São Paulo
Sigla da Instituição: USP
Tipo de Acesso: Acesso Aberto
Fonte URI: http://financasaplicadas.fia.com.br/index.php/financasaplicadas/article/view/181
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