Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos - PPGEP/ITEC
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Navegando Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos - PPGEP/ITEC por Orientadores "FERREIRA, Josiel Lobato"
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Dissertação Acesso aberto (Open Access) A técnica da transformada integral generalizada aplicada na solução da equação de black-scholes para avaliação de derivativos(Universidade Federal do Pará, 2021-09-29) COUTINHO, Paulo André Amaral; MACÊDO, Emanuel Negrão; http://lattes.cnpq.br/8718370108324505; FERREIRA, Josiel Lobato; http://lattes.cnpq.br/0187722217624180A Técnica da Transformada Integral Generalizada (GITT), um método analítico-numérico baseado na expansão de autofunções, foi utilizada na solução da equação de Black-Scholes, a qual é largamente aplicada na área de finanças, mais especificamente na valoração de opções de compra e venda de ativos. O método da Transformada Integral Generalizada (GITT) foi aplicado, na referida equação, comparando os resultados obtidos por um algoritmo implementado computacionalmente nos programas Mathematica e FORTRAN por meio da rotina DIVPAG da biblioteca IMSL, com outros resultados apresentados na literatura, gerados por meio de técnicas numéricas, como o Método de Diferenças Finitas. Neste sentido, avaliou-se a viabilidade da aplicação da técnica. O desenvolvimento do algoritmo foi possível utilizando-se algumas mudanças de variáveis na equação de Black-Scholes e utilizando-se um problema de autovalor adequado na busca pelas soluções. Os resultados obtidos pela GITT além de comparados aos trabalhos presentes na literatura, foram exibidos em termos do valor do ativo por meio de opções de compra e venda variando entre condições americana e europeia, as quais distinguem-se, no que se refere ao momento de exercício da opção, para diferentes valores de volatilidades e apresentaram boa concordância com os disponíveis na literatura, fundamentando a viabilidade da utilização da GITT para obtenção de soluções para o referido problema.Dissertação Acesso aberto (Open Access) O Uso da lógica fuzzy no auxílio da gestão e controle dos níveis de estoques de peças(Universidade Federal do Pará, 2021-09-30) MACIEL, Gerberson das Chagas gomes; FERREIRA, Josiel Lobato; http://lattes.cnpq.br/0187722217624180; https://orcid.org/0000-0003-0345-3526Diante de um cenário altamente competitivo, este estudo tem como finalidades, desenvolver uma ferramenta que realize análises dos estoques baseadas em inferências da lógica difuzza, sendo a variável de saída o nível do estoque e considerando como variáveis de entradas a demanda do cliente e o plano de produção, proporcionando às empresas uma melhor gestão dos seus níveis de estoques. Além de garantir uma sistemática de produção eficiente e otimizar a ocupação das locações no estoque de produto acabado. Por meio desta pesquisa, as análises dos níveis de estoque foram realizadas utilizando a toolbox fuzzy do software do Matlab versão 2015a, em modelos de um produto voltado para o segmento de automotivo, fabricados por uma empresa do Polo Industrial de Manaus. Após as análises identificou-se várias situações de excessos e falta de peças no estoque, além de grandes variações no plano de que produção. Após a aplicação da ferramenta de análise, o nível normal subiu de 20% para 93%, o índice de excessos e os riscos de falhas de entrega foram eliminados, bem com a variação do plano de produção. Tais resultados permitiram a validação da eficácia da ferramenta, que se mostrou aplicável em qualquer tipo de estoque, em qualquer tipo de empresa.